PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NQ=F с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с ^NDX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между NQ=F и ^NDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.40

^NDX:

0.43

Коэф-т Сортино

NQ=F:

0.64

^NDX:

0.77

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.09

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.37

^NDX:

0.47

Коэф-т Мартина

NQ=F:

1.17

^NDX:

1.55

Индекс Язвы

NQ=F:

7.10%

^NDX:

7.02%

Дневная вол-ть

NQ=F:

24.80%

^NDX:

25.24%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

NQ=F:

-9.46%

^NDX:

-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции ^NDX немного впереди с 16.37%.

NQ=F

С начала года

-5.09%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-5.11%

1 год

10.61%

5 лет

16.42%

10 лет

16.15%

^NDX

С начала года

-4.52%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-5.00%

1 год

10.75%

5 лет

16.86%

10 лет

16.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ^NDX

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ^NDX

Загрузка...